Modeling the U.S. short-term interest rate by mixture autoregressive processes

Tutkimustuotos: Artikkelijulkaisu › Artikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu

Alkuperäiskieli	englanti
Lehti	Journal of financial econometrics.
Vuosikerta	1
Numero	1
Sivut	96-125
ISSN	1479-8409
Tila	Julkaistu - 2003
OKM-julkaisutyyppi	A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, vertaisarvioitu

Tieteenalat

@article{51eefb71b30c40888e9ecb9f244de251,

title = "Modeling the U.S. short-term interest rate by mixture autoregressive processes",

keywords = "511 Economics, 112 Statistics and probability",

author = "Markku Lanne and Pentti Saikkonen",

year = "2003",

language = "English",

volume = "1",

pages = "96--125",

journal = "Journal of financial econometrics.",

issn = "1479-8409",

publisher = "Oxford University Press",

number = "1",

}