Publikationer

Filter
Artikel
2020

Identification of Economic Shocks by Inequality Constraints in Bayesian Structural Vector Autoregression

Lanne, M. & Luoto, J., apr 2020, I : Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 82 , 2, s. 425-452 28 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Inflation Dynamics of Financial Shocks

Palmén, O., 5 jun 2020, I : arXiv.org . 15 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Sovereign Default Risk and Credit Supply: Evidence from the Euro Area

Palmén, O., 5 jun 2020, I : arXiv.org . 24 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Sovereign Default Risk and Credit Supply: Evidence from the Euro Area

Palmen, O., dec 2020, I : Journal of International Money and Finance. 109, 102257.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång

Stationarity and ergodicity of vector STAR models

Kheifets, I. L. & Saikkonen, P. J., 2020, I : Econometric reviews.. 39, 4, s. 407-414 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil
2019

A comment on 'on inflation expectations in the NKPC model'

Lanne, M. & Luoto, J. P., dec 2019, I : Empirical Economics. 57, 6, s. 1865-1867 3 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Aikasarjamallit apuna Suomen talouden seurannassa

Juvonen, O-P., Anttonen, J. J., Fornaro, P., Nissilä, W., Nyberg, H. & Pönkä, H., 7 okt 2019, I : Kansantaloudellinen Aikakauskirja. 115, 3, s. 440-457 18 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Data-driven structural BVAR analysis of unconventional monetary policy

Puonti, P., sep 2019, I : Journal of Macroeconomics. 61, 14 s., 103131.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

GMM Estimation of Non-Gaussian Structural Vector Autoregression

Lanne, M. & Luoto, J., 18 jul 2019, I : Journal of Business and Economic Statistics. 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Subgeometrically ergodic autoregressions

Meitz, M. & Saikkonen, P., apr 2019, I : arXiv.org . 34 s., arXiv:1904.07089.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Öppen tillgång
Fil

Subgeometric ergodicity and β-mixing

Meitz, M. & Saikkonen, P., apr 2019, I : arXiv.org . 15 s., arXiv:1904.07103.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Öppen tillgång
Fil

The role of oil prices on the Russian business cycle

Pönkä, A. H. M. & Zheng, Y., dec 2019, I : Research in International Business and Finance. 50, s. 70-78 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil
2018

Data-Driven Identification Constraints for DSGE Models

Lanne, M. & Luoto, J. P., apr 2018, I : Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 80, 2, s. 236-258 23 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Evaluating the time-varying impact of economic data on the accuracy of stock market volatility forecasts

Lindblad, A., jun 2018, I : HECER discussion papers. 2018, 430, 75 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Öppen tillgång

Future directions in international financial integration research - A crowdsourced perspective

Lucey, B. M., Vigne, S. A., Ballester, L., Barbopoulos, L., Brzeszczynski, J., Carchano, O., Dimic, N., Fernandez, V., Gogolin, F., Gonzalez-Urteaga, A., Goodell, J. W., Helbing, P., Ichev, R., Kearney, F., Laing, E., Larkin, C. J., Lindblad, A., Loncarski, I., Ly, K. C., Marinc, M. & 14 andra, McGee, R. J., McGroarty, F., Neville, C., O'Hagan-Luff, M., Piljak, V., Sevic, A., Sheng, X., Stafylas, D., Urquhart, A., Versteeg, R., Vu, A. N., Wolfe, S., Yarovaya, L. & Zaghini, A., jan 2018, I : International Review of Financial Analysis. 55, s. 35-49 15 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Peripherally acting alpha-adrenoceptor antagonist MK-467 with intramuscular medetomidine and butorphanol in dogs: A prospective, randomised, clinical trial

Kallio-Kujala, I. J., Turunen, H. A., Raekallio, M. R., Honkavaara, J. M., Salla, K. M., Casoni, D., Hautajarvi, H. J. & Vainio, O. M., okt 2018, I : Veterinary Journal. 240, s. 22-26 5 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Testing identification via heteroskedasticity in structural vector autoregressive models

Lütkepohl, H., Meitz, M. H., Netšunajev, A. & Saikkonen, P. J., okt 2018, I : DIW Discussion Papers. 2018, 1764, 26 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Öppen tillgång
2017

A New Time-Varying Parameter Autoregressive Model for U.S. Inflation Expectations

Lanne, M. & Luoto, J. P., 2017, I : Journal of Money, Credit & Banking. 49, 5, s. 969 - 995 27 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Evidence on News Shocks under Information Deficiency

Nelimarkka, J. E., 7 aug 2017, I : HECER discussion papers. 2017, 415, 34 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Identification and Estimation of Non-Gaussian Structural Vector Autoregressions

Lanne, M., Meitz, M. & Saikkonen, P., feb 2017, I : Journal of Econometrics. 196, 2, s. 288-304 17 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Noncausality and the Commodity Currency Hypothesis

Lof, M. H. & Nyberg, H. K., jun 2017, I : Energy Economics. 65, s. 424-433 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Predicting the direction of US stock markets using industry returns

Pönkä, A. H. M., 2017, I : Empirical Economics. 52, 4, s. 1451-1480 20 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Residual-based diagnostic tests for noninvertible ARMA models

Nyholm, J. T., aug 2017, I : HECER discussion papers. 416, 33 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Öppen tillgång

Sentiment indicators and macroeconomic data as drivers for low-frequency stock market volatility

Lindblad, A., 9 aug 2017, I : HECER discussion papers. 2017, 413, 49 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Testing for observation-dependent regime switching in mixture autoregressive models

Meitz, M. H. & Saikkonen, P. J., okt 2017, I : HECER discussion papers. 420, 56 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

The effects of government spending under anticipation: the noncausal VAR approach

Nelimarkka, J. E., sep 2017, I : HECER discussion papers. 418, 30 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

The Full Set of Solutions of Linear Rational Expectations Models

Funovits, B., 18 sep 2017, I : Economics Letters. 161, s. 47-51 5 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

The Role of Credit in Predicting US Recessions

Pönkä, A. H. M., 2017, I : Journal of Forecasting. 36, 5, s. 469–482 14 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fil
2016

Data-Driven Inference on Sign Restrictions in Bayesian Structural Vector Autoregression

Lanne, M. J. & Luoto, J. P., 2016, I : CREATES Research Papers. 2016-4, 28 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelProfessionell

Öppen tillgång

Data-Driven Structural BVAR Analysis of Unconventional Monetary Policy

Puonti, P. J., dec 2016, I : HECER discussion papers. 406, 33 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Öppen tillgång

Fiscal Multipliers in a Structural VEC Model with Mixed Normal Errors

Puonti, P. J., 2016, I : Journal of Macroeconomics. 48, s. 144-154 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Gaussian mixture vector autoregression

Kalliovirta, L. K., Meitz, M. H. & Saikkonen, P. J., jun 2016, I : Journal of Econometrics. 192, 2, s. 485-498 14 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Generalized Forecast Error Variance Decomposition for Linear and Nonlinear Multivariate Models

Lanne, M. & Nyberg, H., aug 2016, I : Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 78, 4, s. 595-603 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

International Sign Predictability of Stock Returns: The Role of the United States

Nyberg, H. K. & Pönkä, A. H. M., 2016, I : Economic Modelling. 58, s. 323–338 16 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Noncausal Bayesian Vector Autoregression

Lanne, M. & Luoto, J. P., 2016, I : Journal of Applied Econometrics. 31, 7, s. 1392 - 1406 15 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Real oil prices and the international sign predictability of stock returns

Pönkä, A. H. M., 31 maj 2016, I : Finance research letters. 17, s. 79-87 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fil

Testing for a unit root in noncausal autoregressive models

Saikkonen, P. & Sandberg, R., jan 2016, I : Journal of Time Series Analysis. 37, 1, s. 99-125 27 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

The risk of financial crises: Is there a role for income inequality?

Kirschenmann, K., Malinen, M. T. & Nyberg, H. K., 2016, I : Journal of International Money and Finance. 68, s. 161-180 20 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil
2015

A GAUSSIAN MIXTURE AUTOREGRESSIVE MODEL FOR UNIVARIATE TIME SERIES

Kalliovirta, L., Meitz, M. & Saikkonen, P., mar 2015, I : Journal of Time Series Analysis. 36, 2, s. 247-266 20 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Estimation of DSGE Models under Diffuse Priors and Data-Driven Identification Constraints

Lanne, M. J. & Luoto, J. P., aug 2015, I : CREATES Research Papers. 2015-37, 30 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelProfessionell

Öppen tillgång

Fiscal Multipliers in a Structural VEC Model with Mixed Normal Errors

Puonti, P. J., sep 2015, I : HECER discussion papers. 394, 34 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Identification and Estimation of Non-Gaussian Structural Vector Autoregressions

Lanne, M., Meitz, M. & Saikkonen, P., apr 2015, I : CREATES Research Papers. 2015-16, s. 1-22 22 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelProfessionell

Öppen tillgång

Leading Indicators of Systemic Banking Crises: Finland in a Panel of EU Countries

Lainà, P., Nyholm, J. T. & Sarlin, P., 2015, I : Working paper series - European Central Bank . 2015, 1758, 29 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Öppen tillgång

Leading Indicators of Systemic Banking Crises: Finland in a Panel of EU Countries

Lainà, P., Nyholm, J. T. & Sarlin, P., 2015, I : Review of Financial Economics. 24, 1, s. 18-35 18 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Macroeconomic Impact of the Risk-Taking Channel: Evidence from SVAR with Nonnormal Residuals

Puonti, P. J., jan 2015, I : HECER discussion papers. 387, 32 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Noncausality and Inflation Persistence

Lanne, M., 2015, I : Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics (Online). 19, 4, s. 469-481 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Nonlinear dynamic interrelationships between real activity and stock returns

Lanne, M. J. & Nyberg, H. K., aug 2015, I : CREATES Research Papers. 2015-36, 37 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelProfessionell

Öppen tillgång

Real oil prices and the international sign predictability of stock returns

Pönkä, A. H. M., 16 dec 2015, I : HECER discussion papers. 397, s. 1-13 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Suomen kansantalouden suhdanneindeksi 2009-2014

Lanne, M. & Nyberg, H., mar 2015, I : Kansantaloudellinen Aikakauskirja. 111, 1, s. 6-15 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång

The Role of Credit in Predicting US Recessions

Pönkä, A. H. M., 8 nov 2015, I : CREATES Research Papers. 2015-48, 33 s., 2015-48.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelProfessionell